지극히 단순한 전략도 좋다는 것을 보여주기 위해 KODEX 코스닥 150 레버리지에 관한 전략을 공개해보자. 일반적으로 코스닥 레버리지는 일반적인 변동성 전략으로, 최적화되면 상승하는 수익률곡선을 만들기 쉽습니다. 그러나 앞으로의 전략을 분석해 보면 거의 100% 하락하는 결과를 볼 수 있습니다. 즉, 국내에서는 변동성을 뚫고 KODEX 코스닥 레버리지를 통해 돈을 번 사람이 거의 없다고 볼 수 있다. 이제 상향 곡선을 어떻게 볼 수 있을까요? 오히려 지저분하고 복잡하게 움직이는 주식의 경우 복잡한 공식보다 간단한 공식이 더 잘 작동할 수 있습니다. 공식을 살펴보겠습니다. (매수 조건식) hma(C1,1)>hma(C2,1) (매도 조건식) hma(C1, 1) 어떻습니까?
약간의 기복이 있지만 전체적으로는 상승세를 보이고 있습니다. CAGR 31.32%, MDD-34%. 다음은 월별 수익률표입니다. 이익과 손실이 있습니다.
자. 최적화에서는 누구나 상향 곡선을 만들 수 있지만 순방향 분석에서는 만들기가 거의 어렵습니다. Forward 분석 결과는 다음과 같습니다. 순방향 분석을 위해 최적화는 다음과 같이 설정되었습니다. 변수가 적기 때문에 ‘모든 경우에 최적화’를 선택했습니다.
결과를 보자.
1000만원을 투자해 8년 동안 5000만원을 벌었다. 수익률곡선은 우상향한다. Full Optimization에서는 CAGR이 31%이나 Forward Analysis에서는 CAGR이 25%로 큰 차이를 보이지 않고 아주 좋은 결과를 보여주었습니다. 그런데 최근 들어 기분이 좀 다운됐어요. ㅠㅠ 이거 보시면 다시한번 단순한게 낫다는걸 아실거에요. 비록 우여곡절을 겪어야 하겠지만 가치 있는 전략이 될 수 있다고 생각하고, 최근 세계 최악의 하락세를 보였기 때문에 지금은 더욱 오를 수도 있지 않을까 생각합니다.